Lack of precision of no more than one cent of a dollar on low prices around year 2010 accounts for a significant part of the lack of precision on the volatility at the left side of the chart. Thus volatility in early 2011 is not accurate.

I provide line chart of EWMA volatility, one price sample per day for 365 contiguous days, λ with value 0.94, divided by 261 days (as it is typical in stock market calculations).

Volatility formula on chart: ${\displaystyle \sigma =\sqrt{261}\sqrt{\sum _{i=0}^{364}(1-\lambda ){\lambda }^i(r_{t-i-1}-\bar{r}{)}^2}}$

Older versions of this file with a different license can be found here:

Minä, tämän teoksen tekijänoikeuksien haltija, julkaisen täten tämän teoksen seuraavalla lisenssillä:

Tämä teos on julkaistu Creative Commons CC0 1.0 Yleismaailmallinen Public Domain -lausuman alaisuudessa.

Henkilö, joka on yhdistänyt CC0:n teokseen tai viitannut siihen teoksessa, on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien. Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse

A source (reference) has not been provided for the data in this self-made work.